Vert Analytics parte de uma questão que afeta seguradoras com contencioso relevante: como dimensionar reservas técnicas para processos judiciais quando o número apresentado à área atuarial e ao regulador ainda depende, em boa parte dos casos, da avaliação subjetiva de um analista, sem um critério estatístico consistente por trás do cálculo? A empresa desenvolveu a CyndIA, sua solução própria de inteligência artificial dedicada à gestão de risco jurídico, para calcular a probabilidade real de desfecho de cada processo e aplicar um critério estatístico único a toda a carteira.
Esse tipo de estimativa manual funciona razoavelmente bem quando o volume de processos é pequeno. O problema aparece quando a seguradora precisa dimensionar reservas para milhares de casos simultâneos, cada um com características jurídicas próprias que um único analista não consegue avaliar com profundidade suficiente dentro do tempo disponível para essa tarefa.
A CyndIA substitui a percepção individual de cada analista por uma metodologia estatística aplicada de forma uniforme, permitindo dimensionar as reservas a partir da probabilidade real de desfecho de cada processo.
Por que seguradoras ainda dimensionam reservas por estimativa subjetiva?
Calcular a reserva técnica de um processo judicial exige avaliar a probabilidade de perda, o valor provável da condenação e o tempo até a decisão final. Feita manualmente, essa avaliação varia conforme a experiência pessoal de quem a realiza, sem garantia de que dois analistas cheguem ao mesmo número diante de casos parecidos, mesmo trabalhando na mesma seguradora e seguindo o mesmo manual interno de procedimentos.
Essa variação gera dois problemas opostos: reservas superdimensionadas, que imobilizam capital regulatório sem necessidade, e reservas subdimensionadas, que expõem a seguradora a resultados piores do que o previsto quando um processo é perdido acima do valor reservado. Esses dois problemas costumam coexistir na mesma carteira, sem que ninguém perceba o padrão, porque cada processo é avaliado isoladamente.
Reguladores do setor financeiro exigem consistência metodológica no cálculo dessas reservas, algo difícil de comprovar quando o critério muda de analista para analista, ou mesmo de mês para mês para o mesmo analista, dependendo do humor, da carga de trabalho do momento e da pressão para fechar o relatório dentro do prazo.
O que muda quando a reserva é calculada por probabilidade real de desfecho?
Calcular reserva técnica por probabilidade estatística significa alimentar um modelo com o histórico de milhares de decisões semelhantes, mesma tese, mesmo tribunal, mesmo tipo de sinistro, para estimar a distribuição real de resultados possíveis daquele processo específico, em vez de um único número baseado na percepção de quem acompanha o caso.
Esse tipo de cálculo produz uma reserva mais próxima da realidade estatística e reduz a variação entre diferentes carteiras de processos avaliadas por analistas diferentes. A Vert Analytics explica que a metodologia passa a ser a mesma para toda a seguradora, não uma prática que varia por equipe ou por região onde o processo tramita.
Como a CyndIA aplica jurimetria ao dimensionamento de reservas técnicas?
A CyndIA aplica jurimetria para calcular a probabilidade de êxito e o valor provável de condenação de cada processo, cruzando automaticamente o caso ativo com o histórico de decisões semelhantes já capturadas nos tribunais integrados, sem exigir que um analista pesquise manualmente cada precedente relevante.
A Vert Analytics aponta que esse tipo de cálculo é atualizado continuamente à medida que o processo avança, refletindo mudanças reais na probabilidade conforme novas movimentações acontecem, em vez de depender de uma revisão manual feita apenas uma vez por trimestre.
Áreas técnicas e atuariais que passam a usar esse tipo de dado relatam maior confiança no número apresentado a reguladores e auditores, já que ele reflete metodologia estatística consistente aplicada a toda a carteira de processos, e não estimativas variáveis entre diferentes analistas responsáveis por diferentes segmentos de sinistro.
Essa consistência também facilita a defesa do número em uma fiscalização regulatória, já que a metodologia por trás de cada reserva pode ser reconstruída e explicada a qualquer momento, sem depender da memória de quem fez o cálculo originalmente.
O que esse tipo de precisão significa para o resultado da seguradora?
Um dimensionamento mais preciso reduz a volatilidade do resultado técnico ligado ao contencioso, já que menos processos geram surpresas fora do valor previsto. Isso também libera capital regulatório que estaria imobilizado desnecessariamente em reservas superdimensionadas.
Essa precisão facilita ainda a comunicação com reguladores e auditores externos, que passam a receber um número respaldado por metodologia estatística consistente, em vez de uma estimativa cuja origem exata é difícil de reconstruir depois que o analista responsável já mudou de área ou saiu da empresa. Para seguradoras que ainda calculam reserva por estimativa individual, entender esse tipo de metodologia costuma ser o primeiro passo antes de qualquer discussão sobre reduzir volatilidade técnica no resultado do exercício.
